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O Anton Szandor LaVey cujo nome fora Howard Stanton Levey, de pais Gertrude Augusta Levey, espora de Michael Joseph Levey, nasceu em 11 de abril de 1930 em Chicago, nos Estados Unidos da América. Mais tarde conhecido pelo segundo nome adotado. Pouco depois de seu nascimento, a família de Anton decide deixar Chicago e mudar-se para a bía de São Francisco. Em criança, o jovem Anton adorava ler tudo o que tivesse a ver com o sobrenatural e o oculto - incluindo "Frankestein" de Mary Shelly, "Drácula" de Bram Stocker, e a popular revista "Weird Tales". O interesse de Anton pelo lado osbscuro da vida foi ainda mais alimentado pela sua avó Cigana, Luba Koltan que lhe contou histórias e superstições sobre vampiros e magia negra que aprendeu na sua terra natal, Transylvania. Depois do começo da Segunda Guerra Mundial, Anton fascinou-se com os manuais militares e os catálogos de armas, Rapidamente descobriu que se alguém quisesse poderia comprar armas e munições suficientes para criar o seu próprio exército. Isto levou a que Anton percebesse que os fracos nunca podiam herdar a Terra, só os fortes sobrevviveriam.
Anos mais tarde, em 1945, um dos tios de LaVey foi contratado para ser Engenheiro Cívil no Exército, na Alemanha. Devido ao seu tio ter um visa extra Anton pôde viajar para a Alemanha com êle. Lá, pôde ver filmes de terror do Nacional-Socialismo confiscados, dos quais tinha recebido a informação de que continham partes de rituais da Ordem Negra de Satã, que fazia parte do Terceiro Reich. Pôr esta altura, Anton já tinha descoberto outro de seus muitos talentos: a música. Na prematura idade de cinco anos, os pais de Anton descobriram seu talento quando ele numa loja de musica tocou uma harmonia numa harpa. Mais tarde, aprendeu a tocar muitos instrumentos, incluindo o violino. Aos 10 anos aprendeu auto-didactamente a tocar piano, e aos 15 já era o segundo oboísta na Orquestra Sinfônica de Ballet de São Francisco.